Gestión Del Dinero Usando El Criterio De Kelly

Gestión del dinero usando el criterio de Kelly A menudo oímos hablar de la importancia de diversificar, pero quizás sea más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cuánto dinero ponemos en cada acción? ¿Cuándo compramos o vendemos esas acciones? Estas son todas las preguntas que pueden ser contestadas mediante la definición de un sistema de gestión del dinero. Aquí miramos el Criterio de Kelly, una de las muchas técnicas que se pueden utilizar para manejar su dinero de manera efectiva. Los basicos Hay dos componentes básicos para el Criterio de Kelly: • Ratio de ganancias / pérdidas - El total de las cantidades comerciales positivas dividido por las cantidades comerciales totales negativas. Estos dos factores se ponen entonces en la ecuación de Kelly: W = probabilidad de ganar R = Ratio ganancia / pérdida La salida es el porcentaje de Kelly, que examinaremos a continuación. Poniéndolo a usar El sistema de Kelly se puede utilizar siguiendo estos sencillos pasos: Acceda a sus últimos 50-60 oficios. Usted puede hacer esto simplemente preguntando a su corredor. O revisando sus declaraciones de impuestos recientes (si reclamó todas sus operaciones). Si usted es un comerciante más avanzado con un sistema comercial desarrollado, entonces usted puede simplemente volver a probar el sistema y tomar los resultados. El Criterio de Kelly asume, sin embargo, que el comercio de la misma manera que se negoció en el pasado. Calcular "W", la probabilidad de ganar. Para ello, divida el número de operaciones que devuelven una cantidad positiva por su número total de operaciones (positivas y negativas). Este número es mejor cuando se acerca a uno. Cualquier número por encima de 0,50 es bueno. Calcular "R", la relación ganancia / pérdida. Hacer esto dividiendo la ganancia media de las operaciones positivas por la pérdida promedio de las operaciones negativas. Usted debe tener un número mayor que 1 si sus ganancias promedio son mayores que sus pérdidas promedio. Un resultado menor de uno es manejable mientras el número de operaciones perdedoras permanezca pequeño. Introduzca estos números en la ecuación de Kelly: K% = W - [(1 - W) / R]. Registre el porcentaje de Kelly que devuelve la ecuación. Interpretación de los resultados Al mostrar el crecimiento simulado de una cuenta dada basada en matemáticas puras, un gráfico de equidad puede demostrar la eficacia de este sistema. En otras palabras, las dos variables deben ser introducidas correctamente, y debe suponerse que el inversor es capaz de mantener dicho rendimiento. Aquí hay un ejemplo: Aquí vemos la actividad en 50 cuentas simuladas de trading por medio de una curva de equidad. El monto promedio que se gana es el mismo que el monto promedio perdido. Sin embargo, la gente es capaz de ganar el 60% del tiempo. El Criterio de Kelly les dice entonces que asignen el 19% de su capital a cada patrimonio (lo que les da aproximadamente cinco acciones). El resultado es un retorno positivo en el largo plazo para todos los comerciantes (observe alguna baja a corto plazo, sin embargo). El rendimiento más alto fue de 140% (iniciado en 100, pasó a 240) en 453 bares. Las barras representan el tiempo entre transacciones o salidas del sistema comercial.